Монте-Карло

Метод Монте-Карло — группа численных методов для изучения случайных процессов. Суть метода заключается в следующем: процесс моделируется при помощи генератора случайных величин. Это повторяется много раз, а потом на основе полученных случайных данных вычисляются вероятностные характеристики решаемой задачи.

Например, чтобы узнать, какое в среднем будет расстояние между двумя случайными точками в круге, методом Монте-Карло, нужно взять много случайных пар точек, для каждой пары найти расстояние, а потом усреднить.

Используется для решения задач в различных областях физики, химии, математики, экономики, оптимизации, теории управления и др. Название метода происходит от района Монте-Карло, известного своими казино.